一种基于均值回归的股票风险分析方法

本发明提供了一种基于均值回归的股票风险分析方法，包括：步骤S1，获取第一品种股票和第二品种股票在多个周期的同步价格，通过模型价格交换得到第一品种股票的自变量序列和第二品种股票的预测变量序列；步骤S2，以当前周期为终点构建滚动窗口，并建立自变量序列和预测变量序列的一元线性回归方程；步骤S3，基于一元线性回归方程计算残差值构成残差值序列；步骤S4，根据标准化计算周期在计算窗口内计算残差值序列的均值与标准差，得到标准化偏离值；步骤S5，根据标准化偏离值、基础阈值上界和基础阈值下界计算得到信号强度，并输出结构化结果包以供用户参考。有益效果是本发明能够有效提升均值回归风险分析的准确性、稳定性与实用性。